Analista cuantitativo

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Quantitative Analyst – Model Validation (Initial Margin / SIMM)

📍 Hybrid (mostly remote) \| Madrid (2 días/mes)

📅 Start date: April 2026

Estamos buscando un/a profesional cuantitativo/a para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del área de Model Validation, con foco en la validación del

Standard Initial Margin Model (SIMM)

bajo el marco regulatorio europeo.

Si te mueves cómodo/a entre derivados, curvas de tipos y regulación EMIR, sigue leyendo.

🎯 ¿Cuál será tu misión?

Participarás en la validación del modelo de cálculo de Initial Margin, asegurando el cumplimiento de los Risk Technical Standards de la European Banking Authority.

Trabajarás en:

• Valoración de derivados en distintas asset classes
• Construcción de datos de mercado secundarios (especialmente curvas de tipos de interés)
• Cálculo de sensibilidades de mercado (Greeks)
• Generación y análisis de vectores de P\&L históricos para backtesting
• Revisión de contratos legales y acuerdos de colateralización
• Marco regulatorio europeo, americano y latinoamericano en materia de Initial Margin

Stack habitual:

Murex, Calypso, Python

👩 🎓 ¿Qué perfil buscamos?

Formación:

• Background STEM (Matemáticas, Física, Ingeniería)
• Máster en Finanzas Cuantitativas (muy valorable)

Experiencia:

• \+2 años en validación o desarrollo de modelos
• Experiencia sólida en valoración de derivados
• Cálculo de sensibilidades de riesgo de mercado
• Uso de Murex (valoración, simulaciones, análisis)
• Construcción de curvas de tipos a partir de datos primarios

Valorable:

• Conocimiento de SIMM, EMIR y RTS de la EBA
• Modelos de riesgo de contrapartida y gestión de colateral
• LaTeX

Idiomas:

• Inglés fluido (redacción de informes técnicos)
• Español valorable

Si quieres participar en un entorno exigente y técnico donde tu expertise cuantitativo tenga impacto real, envíanos tu CV

#Quant #ModelValidation #InitialMargin #SIMM #MarketRisk #Derivatives #Murex #RiskManagement